梅兰芳一生雅好收藏，大凡剧本、戏单、照片、图书、期刊、信件、剪报、书画、邮票等总计十几大类，有4.1万余件，其中包括外国著名作家等赠送给他的签名本和书籍。

1935年3月，梅兰芳与苏联著名电影导演爱森斯坦在莫斯科会晤。爱森斯坦观看了梅兰芳在莫斯科音乐厅演出的六场戏，选定《虹霓关》中“对枪舞”一场，拍摄后介绍给苏联观众欣赏。分别时，爱森斯坦将他的美学论著《电影造型的原则》赠给梅兰芳，他在扉页上写道：“谨将我论述造型这一问题的文章，赠给最伟大的造型大师梅兰芳博士。”梅兰芳回国后，将这本著作珍藏身边，并嘱儿子梅绍武译成中文。

同年6月，梅兰芳赴伦敦考察，与美国著名黑人歌唱家保罗·罗伯逊会晤，还观看了由他主演的反映黑人斗争的《码头工人》。他们彼此交流了歌唱与表演的体会，并互赠礼物。罗伯逊赠给梅兰芳的两件礼物，一是他扮演船夫吟唱《老人河》时的一帧六寸剧照；二是由其夫人撰写的《罗伯逊传》，书的扉页上写满了罗伯逊俊秀的笔迹，下面是他夫人用绿墨水写的题字：“赠给梅兰芳，怀着真诚和深切的敬仰，希望能在他的祖国再次遇见他，并欣赏他的伟大的艺术。”

在伦敦，梅兰芳与萧伯纳继1933年2月在上海会晤后，再度见面。萧伯纳将一套康斯特布尔出版公司1929年版的《萧氏戏剧集》（13册）赠与梅兰芳，它是萧伯纳专门为赠送朋友所特制的，印数很少，装帧考究，硬盒内有蓝绒布衬底，盒盖上有萧伯纳本人的签名。

梅兰芳在伦敦还会见了毛姆、贝蕾、罗纳德·高和约翰斯通等剧作家，他们也均有剧作集相赠，分别是《毛姆戏剧全集》（六卷本）《贝蕾戏剧集》《施舍的爱情》《风暴之歌与独角兽的新娘》等。